Jak rozwinąć mechaniczny system handlu

Forex handlu Java API Java i interfejsy do obsługiwanych brokerów Forex w legalny i solidny sposób. Usługodawcy używają go. Twórz platformy WEB dla inwestorów Forex w różnych brokerach. Projektuj mobilne aplikacje Forex. Zapewnij różne funkcje kopiarki do kont Forex. Stwórz zaawansowane interfejsy WEBmobile na serwerach handlowych Brokers. Wdrażaj wysoce skalowalne rozproszone aplikacje do handlu w chmurze Osoby mogą opracowywać Java MTS za pomocą swojego ulubionego IDE (IntelliJ IDEA, MS VS2017, NetBeans, Eclipse itp.) Włączanie wielu kont handlowych Zapisywanie złożonych, dobrze zorganizowanych mechanicznych systemów transakcyjnych, inne języki nie nadają się do użycia biblioteki NJ4Xtrade do zarządzania kontami forex. Możesz rozwinąć mechaniczny system transakcyjny w czystym języku programowania Java lub C, podczas gdy inne języki są nadal dostępne do tworzenia własnych wskaźników (w razie potrzeby). Możesz również korzystać z biblioteki NJ4Xtrade, aby utrzymywać jednoczesne połączenia z wieloma brokerami Forex z pojedynczego zbioru rozproszonych sieciowo aplikacji Java, uzyskać wyceny, robić transakcje, wywoływać standardowe wskaźniki niestandardowe itp. Narzędzia do debugowania dla dowolnego języka są nieocenione - NJ4Xtrade pozwala Przyspiesz rozwój dzięki wykrywaniu błędów w kodzie i potencjalnych pułapkach, które mogą się pojawić. Indywidualny plan taryfowy wymaga, aby licencjonować tylko komputery z systemem Windows, na których działa serwer terminali NJ4X (uwaga: istnieje również możliwość uruchamiania NJ4X TS w środowiskach Linux WINE). Handluj z różnymi analizowanymi źródłami danych. Oparte na twoich strategiach handlowych. Dogłębna analiza tyknięć w czasie rzeczywistym różnych źródeł danych brokersdata (np. DukasCopy, LMAX, TradingView). Wiarygodne zdarzenia dostawców sygnału. Zaawansowane technologie programistyczne (takie jak LMAX disruptor). Błyskawicznie twórz aplikacje, stosując nieblokujące procesory projektowania procesorów Równolegle wykonuj niezależne zadania (analiza pozycji, logowanie, odbicie GUI) Upraszczanie ogólnej struktury programu Przez odejście od pojedynczego ograniczenia kontekstu handlu niektórymi platformami Forex, tj. wieloma kolejkami te same konta są wykonywane równolegle. Zalety i wady automatycznych systemów transakcyjnych Inwestorzy i inwestorzy mogą włączyć precyzyjne wejście. zasady wyjścia i zarządzania pieniędzmi w zautomatyzowanych systemach transakcyjnych, które umożliwiają komputerom wykonywanie i monitorowanie transakcji. Jedną z największych atrakcji automatyzacji strategii jest to, że może ona wyleczyć część emocji, ponieważ transakcje są automatycznie umieszczane po spełnieniu określonych kryteriów. Niniejszy artykuł przedstawi czytelnikom i wyjaśni niektóre zalety i wady, a także realia automatycznych systemów transakcyjnych. (W celu zapoznania się z treścią zobacz Moc materiałów w programie). Co to jest zautomatyzowany system transakcyjny Zautomatyzowane systemy transakcyjne, zwane również mechanicznymi systemami transakcyjnymi, handel algorytmiczny. zautomatyzowane transakcje lub transakcje w systemie pozwalają inwestorom ustanawiać określone reguły dotyczące zarówno wejść handlowych, jak i wyjść, które po zaprogramowaniu mogą być automatycznie wykonywane za pomocą komputera. Zasady wejścia i wyjścia handlu mogą opierać się na prostych warunkach, takich jak ruchoma średnia crossover. lub mogą stanowić skomplikowane strategie, które wymagają kompleksowego zrozumienia języka programowania specyficznego dla platformy handlu użytkownikami lub wiedzy wykwalifikowanego programisty. Zautomatyzowane systemy transakcyjne zwykle wymagają użycia oprogramowania połączonego z brokerem bezpośredniego dostępu. i wszelkie szczególne zasady muszą być napisane w tym języku własności zastrzeżonym. Na przykład platforma TradeStation używa języka programowania EasyLanguage, natomiast platforma NinjaTrader wykorzystuje język programowania NinjaScript. Rysunek 1 pokazuje przykład automatycznej strategii, która wyzwoliła trzy transakcje podczas sesji giełdowej. (Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Handel globalny i rynek walutowy.) Rysunek 1: Pięciominutowy wykres kontraktu ES z zastosowaną strategią automatyczną. Niektóre platformy transakcyjne mają kreatory budowania strategii, które umożliwiają użytkownikom dokonywanie wyborów z listy powszechnie dostępnych wskaźników technicznych w celu zbudowania zestawu reguł, które następnie mogą być przedmiotem automatycznej wymiany handlowej. Użytkownik może na przykład ustalić, że długa transakcja zostanie wprowadzona, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy średnią kroczącą z 200 dni na pięciominutowym wykresie określonego instrumentu handlowego. Użytkownicy mogą również wprowadzić typ zlecenia (na przykład rynek lub limit) i kiedy nastąpi aktywacja transakcji (na przykład przy zamknięciu paska lub otwarciu następnego paska) lub użyć domyślnych danych wejściowych platformy. Wielu traderów decyduje się jednak na programowanie własnych niestandardowych wskaźników i strategii lub ściśle współpracuje z programistą w celu opracowania systemu. Chociaż zwykle wymaga to więcej wysiłku niż przy użyciu kreatora platform, pozwala to na znacznie większy stopień elastyczności, a wyniki mogą być bardziej satysfakcjonujące. (Niestety, nie ma idealnej strategii inwestycyjnej, która zagwarantuje powodzenie.) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykorzystywanie wskaźników technicznych do opracowywania strategii handlowych.) Po ustaleniu zasad komputer może monitorować rynki, aby znaleźć możliwości kupna lub sprzedaży w oparciu o transakcje specyfikacje strategii. W zależności od konkretnych zasad, natychmiast po wprowadzeniu transakcji, wszelkie zamówienia na straty stopu ochronnego. kolejne stopnie i cele zysku będą generowane automatycznie. Na szybko rozwijających się rynkach, to natychmiastowe wprowadzanie zleceń może oznaczać różnicę między niewielką stratą a katastrofalną stratą w przypadku, gdy transakcja przenosi się na inwestora. Zalety zautomatyzowanych systemów transakcyjnych Istnieje długa lista korzyści związanych z posiadaniem komputera monitorującego rynki możliwości handlowych i wykonywania transakcji, w tym: Minimalizuj emocje. Zautomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje podczas całego procesu handlowego. Utrzymując emocje w szachu, handlowcy zazwyczaj łatwiej trzymają się planu. Ponieważ zlecenia handlowe są realizowane automatycznie po spełnieniu zasad handlu, handlowcy nie będą mogli zawahać się ani zakwestionować transakcji. Oprócz pomocy handlowcom, którzy boją się pociągnąć za spust, zautomatyzowane transakcje mogą ograniczyć tych, którzy są skłonni do przekraczania możliwości kupowania i sprzedawania przy każdej dostrzeganej okazji. Możliwość Backtest. Backtesting stosuje zasady handlu do danych historycznych rynku, aby określić zasadność pomysłu. Projektując system do automatycznego handlu, wszystkie reguły muszą być absolutne, bez możliwości interpretacji (komputer nie może odgadnąć, co trzeba dokładnie powiedzieć). Handlowcy mogą wziąć te precyzyjne zestawy reguł i przetestować je na danych historycznych, zanim zaczną ryzykować pieniądze w handlu na żywo. Dokładne testowanie wartości historycznych pozwala inwestorom na ocenę i dopracowanie pomysłu inwestycyjnego oraz określenie oczekiwanej długości systemu, czyli średniej kwoty, którą może on osiągnąć (lub stracić) na jednostkę ryzyka. (Oferujemy kilka wskazówek dotyczących tego procesu, które mogą pomóc w odwróceniu twoich obecnych strategii handlowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Analiza historyczna: Interpretowanie przeszłości.) Zachowaj dyscyplinę. Ponieważ zasady handlu są ustalane, a realizacja transakcji odbywa się automatycznie, dyscyplina jest zachowywana nawet na niestabilnych rynkach. Dyscyplina często ginie z powodu czynników emocjonalnych, takich jak strach przed poniesieniem straty, lub chęć osiągnięcia trochę więcej zysków z handlu. Zautomatyzowane transakcje pomagają zapewnić utrzymanie dyscypliny, ponieważ plan handlu będzie dokładnie przestrzegany. Ponadto zminimalizowano błąd pilota, a zamówienie na zakup 100 udziałów nie zostanie niepoprawnie wprowadzone jako zlecenie sprzedaży 1.000 akcji. Osiągnij spójność. Jednym z największych wyzwań w handlu jest planowanie handlu i obrót planem. Nawet jeśli plan handlowy może przynosić zyski, handlowcy, którzy ignorują te zasady, zmieniają oczekiwaną długość systemu. Nie ma czegoś takiego jak plan handlu, który wygrywa 100 razy, gdy straty są częścią gry. Ale straty mogą wywołać traumę psychologiczną, więc inwestor, który ma dwa lub trzy przegrane transakcje z rzędu, może zdecydować o pominięciu następnej transakcji. Jeśli ten następny handel byłby zwycięzcą, przedsiębiorca zniszczył już wszelkie oczekiwania systemu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne umożliwiają handlowcom osiągnięcie spójności poprzez obrót planem. (Nie da się uniknąć katastrofy bez reguł handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 10 kroków do stworzenia zwycięskiego planu handlu.) Poprawiona prędkość wprowadzania zamówień. Ponieważ komputery reagują natychmiast na zmieniające się warunki rynkowe, zautomatyzowane systemy mogą generować zamówienia, gdy tylko spełnione zostaną kryteria handlu. Wejście lub wyjście z transakcji kilka sekund wcześniej może mieć duże znaczenie w wyniku transakcji. Zaraz po wprowadzeniu pozycji automatycznie generowane są wszystkie pozostałe zamówienia, w tym stop zabezpieczający i cele zysku. Rynki mogą poruszać się szybko i demoralizuje, aby handel osiągnął cel zysku lub przekroczył poziom stop loss, zanim jeszcze można wprowadzić zamówienia. Automatyczny system handlu zapobiega temu. Dywersyfikacja handlu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają użytkownikowi handlować wieloma kontami lub różnymi strategiami jednocześnie. Może to przenosić ryzyko na różne instrumenty, jednocześnie tworząc zabezpieczenie przed utratą pozycji. To, co człowiek musi wykonać, by sprostać wyzwaniu, jest wydajnie wykonywane przez komputer w ciągu kilku milisekund. Komputer jest w stanie skanować pod kątem możliwości handlu na różnych rynkach, generować zamówienia i monitorować transakcje. Wady i realia automatycznych systemów transakcyjnych Zautomatyzowane systemy transakcyjne mają wiele zalet, ale są pewne upadki i nieruchomości, o których powinni wiedzieć handlowcy. Usterki mechaniczne. Teoria zautomatyzowanego handlu sprawia, że ​​wydaje się to proste: skonfiguruj oprogramowanie, zaprogramuj zasady i zobacz, jak się handluje. W rzeczywistości jednak handel automatyczny jest wyrafinowaną metodą handlu, ale nie jest nieomylny. W zależności od platformy transakcyjnej zlecenie handlowe może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Oznacza to, że w przypadku utraty połączenia internetowego zamówienie może nie zostać wysłane na rynek. Może również występować rozbieżność między teoretycznymi transakcjami wygenerowanymi przez strategię i komponentem platformy wprowadzania zleceń, które zamieniają je w prawdziwe transakcje. Większość przedsiębiorców handlowych powinna oczekiwać krzywej uczenia się przy korzystaniu z zautomatyzowanych systemów transakcyjnych i ogólnie dobrym pomysłem jest zacząć od małych rozmiarów transakcji, podczas gdy proces jest udoskonalany. Monitorowanie. Chociaż byłoby świetnie włączyć komputer i wyjść na cały dzień, automatyczne systemy transakcyjne wymagają monitorowania. Wynika to z możliwości awarii mechanicznych, takich jak problemy z połączeniem, utrata zasilania lub awarie komputera, a także dziwactwa systemu. W zautomatyzowanym systemie transakcyjnym mogą występować anomalie, które mogą skutkować błędnymi zamówieniami, brakującymi zamówieniami lub duplikatami zamówień. Jeśli system jest monitorowany, zdarzenia te można szybko zidentyfikować i rozwiązać. Nadmierna optymalizacja. Choć nie są one specyficzne dla zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestorzy, którzy stosują techniki weryfikacji historycznej, mogą tworzyć systemy, które świetnie prezentują się na papierze i sprawiają się okropnie na żywym rynku. Nadmierna optymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, które powoduje, że plan handlu jest niewiarygodny w handlu na żywo. Możliwe jest na przykład zmodyfikowanie strategii w celu osiągnięcia wyjątkowych wyników na danych historycznych, na których testowano. Handlowcy czasami błędnie zakładają, że plan inwestycyjny powinien mieć blisko 100 dochodowych transakcji lub nigdy nie powinien być traktowany jako rentowny plan. W związku z tym parametry można dostosować w celu stworzenia prawie idealnego planu, który całkowicie zawiedzie, gdy tylko zostanie zastosowany na rynku rzeczywistym. (Ta nadmierna optymalizacja tworzy systemy, które wyglądają dobrze tylko na papierze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Testowanie wsteczne i testy do przodu: znaczenie korelacji). Automatyzacja transakcji za pośrednictwem serwera Traders mają opcję uruchamiania swoich zautomatyzowanych systemów transakcyjnych za pośrednictwem handlu opartego na serwerze platforma taka jak Strategy Runner. Platformy te często oferują komercyjne strategie sprzedaży, kreator, dzięki któremu handlowcy mogą projektować własne systemy lub możliwość hostowania istniejących systemów na platformie serwerowej. Za opłatą, automatyczny system transakcyjny może skanować, wykonywać i monitorować transakcje ze wszystkimi zamówieniami znajdującymi się na ich serwerze, co skutkuje potencjalnie szybszymi i bardziej niezawodnymi danymi zamówień. Wnioski Mimo, że za różne czynniki wpływają różne czynniki, zautomatyzowane systemy transakcyjne nie powinny być uważane za substytut dla starannie wykonanych transakcji. Awarie mechaniczne mogą się zdarzyć i jako takie, systemy te wymagają monitorowania. Platformy serwerowe mogą stanowić rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować ryzyko awarii mechanicznych. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się z Day Trading Strategies dla początkujących.) Jak stworzyć mechaniczny system transakcyjny Jak dotąd, we8217ve nauczyło cię, jak rozwijać swój plan handlowy. We8217ve omawialiśmy również, jak ważne jest dla ciebie, aby odkryć, jakiego rodzaju jesteś inwestorem forex. Następnie, będziemy uczyć, jak dodać trochę mięsa do cienkiej ramy planu handlu, pokazując, jak stworzyć system handlu forex. Dokładniej mówiąc, będziemy uczyć was wszystkich na temat systemów handlu maszynami forex. Mechaniczne systemy transakcyjne są systemami, które generują sygnały handlowe, którymi może handlować. Są one nazywane mechanicznymi, ponieważ handlowiec bierze transakcję niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach. Teoretycznie powinno to wyeliminować wszelkie uprzedzenia i emocje związane z twoim handlem, ponieważ musisz przestrzegać zasad twojego systemu NIE MA COŚ. Jeśli zrobisz proste wyszukiwanie w Google dla systemów handlu 8220.x8221 you8217ll znaleźć wiele osób, które twierdzą, że mają 8220Holy Grail8221 system, który można kupić za 8220only8221 kilka tysięcy dolarów. Systemy te podobno robią tysiące pipsów tygodniowo i nigdy nie przegrywają. Pokażą ci 8220results8221 swoich doskonałych systemów i sprawią, że twoje gałki oczne zamieniają się w znaki dolara, kiedy siadasz i mówisz sobie: 8220 Wow, mogę zrobić te wszystkie pieniądze, jeśli tylko dam temu facetowi 3000. Poza tym, jeśli jego system zarabia tysiące pipsów tygodniowo, będę w stanie odzyskać moje pieniądze w mgnieniu oka. 8221 Slowww down cowboy. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podasz im swój numer karty kredytowej i kupisz ten impuls. Prawdą jest, że wiele z tych systemów faktycznie działa. Problem polega na tym, że handlowcom forex brakuje dyscypliny, aby przestrzegać zasad, które pasują do systemu. Druga prawda (Czy istnieje coś takiego jak druga prawda) polega na tym, że zamiast płacić tysiące dolarów w systemie, można naprawdę poświęcić czas na rozwój własnego systemu mechanicznego handlu za darmo. i wykorzystaj te pieniądze, które miałeś wydać jako kapitał na twoje konto handlu forex. Trzecia prawda jest taka, że ​​tworzenie mechanicznych systemów handlu jest trudne. Trudne jest przestrzeganie reguł, które określasz, kiedy rozwijasz swój system. Istnieje wiele artykułów, które sprzedają systemy, ale nie widzieliśmy żadnych, które nauczyłyby cię, jak stworzyć własny system. Ta lekcja poprowadzi Cię przez kroki, które musisz podjąć, aby rozwinąć system handlu maszynami forex, który jest odpowiedni dla Ciebie. Pod koniec lekcji damy ci przykład systemu, który używa jeden z FX-Men, abyśmy mogli pokazać Ci, jak wspaniale jesteśmy (wstaw tutaj zły śmiech). Cele twojego mechanicznego systemu handlu Wiemy, że ty jesteś Mówiąc, 8220DUH, celem mojego systemu transakcyjnego jest zarobienie miliarda dolarów 8221 Chociaż jest to wspaniały cel, to nie jest to dokładnie taki cel, który sprawi, że odniesiesz sukces jako inwestor na rynku forex. Tworząc swój mechaniczny system handlu, chcesz osiągnąć dwa bardzo ważne cele: Twój system powinien być w stanie zidentyfikować trendy tak wcześnie, jak to możliwe. Twój system powinien być w stanie uniknąć cię od whipsaws. Jeśli uda ci się osiągnąć te dwa cele w systemie transakcyjnym, masz znacznie większą szansę na sukces. Najtrudniejszą częścią tych celów jest to, że są ze sobą sprzeczne. Jeśli masz system, którego głównymi celami jest wczesne wychwycenie trendów, prawdopodobnie zostaniesz sfałszowany wiele razy. Z drugiej strony, jeśli masz mechaniczny system handlu, który koncentruje się na unikaniu biczów, spóźnisz się na wiele transakcji i prawdopodobnie stracisz sporo transakcji. Twoim zadaniem podczas opracowywania systemu handlu mechanicznego jest znalezienie kompromisu między tymi dwoma celami. Znajdź sposób wczesnego rozpoznawania trendów, ale także znajdź sposoby, które pomogą odróżnić fałszywe sygnały od prawdziwych. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, skorzystaj z naszego bezpłatnego wątku Systemy transakcyjne na naszych forach. Mnóstwo handlarzy na rynku Forex publikuje swoje pomysły na systemy transakcyjne, więc możesz znaleźć jedną lub dwie, których możesz użyć, gdy zbudujesz własny mechaniczny system transakcyjny. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję